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http://cide.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1011/882| Producción, consumo, importación y exportación de gas natural en México: un análisis de heteroscedasticidad condicional | |
| Aaron Misael Percastre Gómez | |
| Juan Rosellon | |
| Acceso Abierto | |
| Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| Gas industry -- Mexico -- Econometric models. Energy policy -- Mexico -- Evaluation. | |
| El presente documento analiza el comportamiento de las variables reales de producción, consumo, importación y exportación de gas natural de 1990.1 a 2019.8, bajo el contexto de las reformas energéticas mexicanas. Las variables seleccionadas muestran comportamientos gráficos y estadísticos característicos de series con presencia de heteroscedasticidad condicional. Ante la limitación de los modelos clásicos para capturar éste de manera correcta, se utiliza la metodología ARCH propuesta por Engle (1982) y generalizada por Bollerslev (1986) que suele ser más utilizada para series de índole financiera, manteniendo la hipótesis de estacionariedad en las series. A pesar de que la literatura se inclina por el uso intensivo de los modelos de heteroscedasticidad condicional sobre el precio de los hidrocarburos; la metodología ARCH muestra conveniente el uso de este tipo de modelos para las variables reales y exhibiendo un buen ajuste de las series. Las series de consumo e importación de gas natural son representadas por un modelo GARCH (1,1) implementando la transformación de rendimientos, en tanto la serie de producción y exportación presentan un ajuste ARCH(2) y TGARCH(1,1,1), respectivamente. De los resultados de correcta especificación junto con los de estacionariedad se infiere la presencia de reversión a la media. Además, los coeficientes revelan que la volatilidad alrededor de la media no es tan fuerte; mientras que la persistencia de este fenómeno en las series es más prolongada. Finalmente se encuentra evidencia gráfica y estadística de choques en intervalos próximos a los periodos de ocurrencia de las reformas energéticas. | |
| El autor | |
| 2020 | |
| Tesis de maestría | |
| Español | |
| Estudiantes | |
| CIENCIAS SOCIALES | |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Economía |
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