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http://cide.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1011/397| El problema al final de la muestra en la estimación del PIB potencial | |
| Antón, A. | |
| Acceso Abierto | |
| Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| Gross domestic product -- Mathematical models Multivariate analysis | |
| This paper evaluates to what extent the end-of-sample problem inherent to the Hodrick-Prescott (HP) filter may be ameliorated when estimating the trend component of GDP. For that purpose, the filter of St-Amant and van Norden (1997) is proposed using Mexican data and both univariate and multivariate methods. The trend component of GDP is also estimated with a linear trend method. On average, the results suggest that both the univariate method of St-Amant and van Norden and the linear trend method may significantly decrease the end-of-sample problem of the HP filter. El documento evalúa en qué medida se puede aminorar el problema de estimación al final de la muestra inherente al filtro Hodrick-Prescott (HP) para el cálculo del PIB potencial. Para ello, se propone el filtro de St-Amant y van Norden (1997) utilizando datos para México bajo métodos univariados y multivariados. Adicionalmente, se realiza una estimación que supone una tendencia lineal en la serie del PIB. Los resultados sugieren que, en promedio, el método univariado de St-Amant y van Norden y la estimación con tendencia lineal permiten reducir sustancialmente el problema de estimación al final de la muestra del filtro HP. | |
| 2008 | |
| Documento de trabajo | |
| Español | |
| Estudiantes Investigadores | |
| CIENCIAS SOCIALES | |
| Aparece en las colecciones: | División de Economía, Documentos de Trabajo |
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